CCI определяет эти уровни, измеряя соотношение между ценой и скользящей средней (MA), то есть нормальные отклонения от этой средней. Синими вертикальными линиями отмечены моменты, когда линия индикатора CCI пересекала уровень 0 сверху вниз. Следовательно, после формирования данного сигнала на закрытии торгового дня трейдер должен открыть продажу по инструменту. метод скользящей средней, или Индекс товарного канала, — классический индикатор технического анализа, разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом.
Например, мы можем использовать EMA для определения тренда, если рынок находится в восходящем тренде. Сигналы перекупленности и перепроданности срабатывают, когда рынок возвращается на нейтральную территорию (между -100 и +100 в CCI). Торговые рекомендации Ламберта для CCI были сосредоточены на движениях выше +100 и ниже −100 для формирования сигналов на покупку и продажу.
- Есть простое, но эффективное решение – индикатор Commodity Channel Index, или CCI.
- Если линия индикатора просто двигается вверх, это не повод заходить сразу в рынок, покупая большой объем.
- На скриншоте ниже красными вертикальными линиями отмечены дни, когда формировались сигналы для работы по восходящему тренду USDCHF.
- Индикатор предсказывает поведение цены, когда котировка на графике еще не начала движение.
- Цифрами отмечены сильные уровни перекупленности и перепроданности +200 и -200.
Стратегии торговли по CCI во многом похожи на стратегии, в основе которых используются другие индикаторы-осцилляторы. При работе с CCI внимание трейдера в основном сосредоточено на взаимодействии графика индикатора с уровнями 0, -100, +100, -200, +200. Нам потребуется знать цену максимума, минимума и закрытия последних 20 торговых дней, включая 21 октября. Нужны данные с 26 сентября по 21 октября 2022 года, так как в выходные дни торговля на Forex закрыта. Чтобы узнать эти цены, достаточно открыть любой торговый терминал и навести указатель мыши на интересующий нас день — торговая платформа покажет всю необходимую информацию. На первом листе шаблона под названием “Data” трейдеру необходимо указать значения цен High, Low и Close.
Стратегии торговли на основе CCI
Если научиться правильно определять рыночные циклы, то можно очень точно находить оптимальные точки входа в моменты окончания одного тренда и начала другого с помощью индикатора CCI. В качестве основной идеи индикатора Дональд Ламберт использовал гипотезу том, что любой рынок цикличен. За периодом низкой волатильности всегда следуют резкие колебания цен, а за периодом высоких цен — низкие цены и наоборот. История на рынке всегда повторяется, пусть и не всегда в том же виде, как было до этого. Для работы в коррекцию трейдеры ждут, когда индекс выйдет за пределы уровней +100 и -100, а затем начнет возвращаться обратно в нейтральную зону.
Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс
Commodity channel index cci можно использовать в качестве самостоятельной торговой системы или в роли осциллятора в качестве дополнения к уже имеющейся торговой системе трейдера. Все зависит конкретно от ваших целей и уровня понимания рынка. Трейдер может менять настройки индикатора, например, период, в зависимости от своих потребностей, но я рекомендую сначала протестировать инструмент с периодом 20. Работа с CCI будет заключаться в отслеживании пересечений линией индикатора ключевых отметок в +100, -100 и 0. Чтобы немного отсеять ложные сигналы, открывайте сделки только в те моменты, когда пересечение происходит под углом более 60 градусов. Чем угол пересечения острее, тем больше вероятность того, что линия CCI будет ходить вокруг ключевого уровня, а не направится дальше.
Открытие торгового счета Форекс
Два из них на открытие длинных позиций, а один — на открытие короткой позиции. При грамотном использовании можно находить отличные точки входа с небольшим Stop Loss и большим Take Profit. На основе этого индикатора можно создать полноценную торговую систему.
Во многом принцип его работы похож на другие осцилляторы, но есть и свои уникальные особенности. На очередном примере показан график GBPUSD, таймфрейм М5. Рассмотрим отработку сигналов медвежьей и бычьей дивергенции.
Лучшие Форекс индикаторы для трейдеров
То есть, например, на 10 входов в рынок 6 сработают в плюс, два закроются в минус и ещё два, допустим, по безубытку. Из базовых настроек здесь есть только одна переменная – период. Как и в случае со всеми остальными индикаторами, период играет ключевую роль. Он показывает, сколько будет браться свечей от текущей для анализа.
Торгуя таким образом, можно получить до 100 пунктов прибыли, лучше всего выбирать пару евро/доллар. Всего для индикатора CCI можно выделить 3 ключевых торговых сигнала, которые хорошо работают. Но нужно понимать, что статистика получается хорошей на достаточно продолжительном периоде времени.
Также мы выделим основные преимущества и недостатки, особенности индикатора и дадим рекомендации по работе с ним. Индикатор CCI (Commodity Channel Index – с англ. переводится как «индекс товарного канала») был создан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Графически он представляет собой линию, которая колеблется между уровнями -/+200. Также стоит обращать внимание на пересечение кривой индикатора значений -/+100.
Разница между RSI и CCI заключается в том, что RSI выражен в процентном отношении, а CCI в количественном. Если RSI в основном применяется для поиска областей перекупленности и перепроданности, а также дивергенций, то CCI еще можно использовать для открытия сделок по тренду. В индикаторе CCI есть сильные и слабые уровни перекупленности и перепроданности, а в индикаторе RSI — так называемые области перекупленности и перепроданности рынка. Для определения тренда, трейдер должен руководствоваться принципами классического графического анализа, либо применять вспомогательные инструменты. Это необходимо, чтобы избежать ловушек ложных сигналов от осциллятора. Когда у трейдера будет понимание приоритетного направления движения рынка, сигналы от осциллятора CCI будут приносить прибыль.
Чем сильнее рынок отклонится от своих “нормальных” значений, тем выше вероятность его возврата к этим значениям. С помощью этого индикатора мы можем оценивать начало тренда, его окончание и силу. Положительные значения индикатора связаны с трендом вверх. Общая идея нового индикатора такая — мы будем суммировать значения индикатора CCI с момента начала тренда до его окончания. Ну и конечно же, сравнивать это движение со средними показателями. Таким образом мы сможем оценить продолжительность трендовых движений и их силу.
В случае неудачи мы просто закрываем убыток после того, как Woodies CCI покажет свое основное направление. Это два распространенных направления, в которых применяется CCI индикатор. Это совсем не сложно, правда, сам по себе индикатор в этом случае будет скорее вспомогательным инструментом. Итак, если линия индикатора https://forexww.org/ развернулась ниже 0 и начинает движение вверх, диапазон от 0 до 100 можно рассматривать как подтверждение роста. Для медвежьего рынка все будет наоборот – разворот выше 0 и движение вниз с пересечением 0. Это похоже на сигналы MACD при пересечении нуля или RSI при пересечении 50, в этом плане осцилляторы похожи.
Оно, в принципе, подходит практически для всех тайм фреймов. Например, на D1 20 свечей образуют один торговый месяц, а на часовом это почти сутки. Процент значений CCI, которые падают между +100 и -100, будет зависеть от количества используемых периодов.
Такая установка отлично проявляется на фьючерсном рынке благодаря известным срокам экспирации, то есть завершения локальных циклов. Кроме того, здесь присутствует предсказуемая волатильность. С увеличением расчётного периода уменьшается волатильность индикатора CCI, что позволяет ему выдавать более точные и уверенные сигналы. Таким образом, сокращение периодов превращает индикатор Commodity Channel Index в очень чувствительный к ложным сигналам инструмент. Каждый актив имеет собственный период вследствие того, что имеет индивидуальную степень волатильности. Волновая теория Эллиотта и многие другие гипотезы о рыночной цикличности давно и прочно заняли место в общей теоретической основе валютного рынка.
Сигнал нельзя отнести к очень точным, тут скорее нужно ориентироваться именно на процент успешных сделок в долгосрочной перспективе. Либо же ориентироваться на движение по тренду, а заходить в сделки только на завершении коррекции и только в главном направлении. Также достаточно хорошо применяется во флэте, особенно в комбинации со свечным и графическим анализом. Сигнал под цифрой 2 не отработал – цена не пошла в нужном направлении, и в результате роста цены сделка была закрыта с убытком. Стоп лосс устанавливается всегда согласно правилам паттернов Price Action. Тейк профит ставится на уровне в 3 раза больше стоп лосса.